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주식과 컴퓨터 주식프로그램에 대하여.. (주식은 도박인가? 투자인가?)
2022-05-24 오후 4:16 조회 530추천 11   프린트스크랩

 

주식이 도박일까요? 아니면 투자일까요?

도박이나 투자나 돈으로 돈을 벌고 싶은 것은 같으나,

그 차이가 뭘까요?

 

제 생각에는 바로 기간과 수익률의 차이라고 봅니다.

한마디로 짧은 기간에 돈을 많이 벌고 싶으면 도박이요,

긴 기간 참고 기다려서 저축의 이자율보다 몇 배 많이 벌면 투자라고 봅니다.

 

나는 알파고와 이세돌의 대결이 있었던 20163월보다 두 달 전인 2016년 초부터 주식프로그램을 짜기 시작했습니다.

 

주식에서 컴퓨터 프로그램이 적용되는 것에는 크게 두 가지가 있습니다.

그것은 종목검색 프로그램자동 매매프로그램으로 나뉩니다.

 

그런데 종목검색프로그램은 굿이 컴퓨터로 별도의 프로그램을 제작을 하지 않아도, (즉 전문 컴퓨터프로그래머가 아니더라도,) 키움 등의 조건검색이라는 (Tool)로도 어느정도 가능합니다.

물론 주식 전용 프로그램 (API) 이용하는 것보다는 그 디테일이나 효능에서 큰 차이를 보이지만요.

 

주식은 허울만 투자라하고 법적으로 허용되어 있지만, 실제 개미들이 하는 주식은 도박과도 같습니다.

그리고 도박에는 항상 따는 사람이 있다면 반드시 잃는 사람이 있다는 겁니다.

이 말은 주식 또한 공부와 그에 따른 실력이 있어야 한다고 봅니다.

 

주식만큼 간단한 도박도 없습니다.

그냥 아주 간단합니다. 쌀 때 사서 비쌀 때 팔면 됩니다.

그런데 주식은 바둑보다도 훨씬 더 복잡하며, 개인의 판단과 인내 그리고 순발력 등 어떤 스포츠나 게임보다 어렵다고 봅니다.

 

주식시장의 큰손인 외국인과 기관 그리고 연기금 등에 어떤 사람들이 포진되어 있다고 보십니까?

주식은 개별 종목의 가치나 실적 그리고 기업 발전성 등에 좌우도 되지만,

실제는 거시경제의 흐름이 전체 주식 시장의 흐름에 지대한 영향을 미칩니다.

 

그래서 큰 손들의 투자전문가들은 모두 경제학에 능하며 투자에 대한 기본공부들이 탄탄히 되어있는 사람들입니다.

 

여러분들이 만약에 포커를 치는데 소위 전문가들이라는 프로겜블러와 대결을 한다면 어찌 될 것 같습니까?

특히 가진 판돈에서 엄청난 차이를 보인다면요.

그래서 그런 프로 겜블러와도 같은 전문가집단이 주도하는 주식시장에서 개미들이 돈을 번다는 것은 하늘에 별따기라는 겁니다.

 

그러나 코로나 이후에 V자 형의 상승장에서는 대체로 모두 돈을 법니다.

물론 그 정도의 차이는 매우 다르지만요..

 

개미들이 주식을 할 때에 항상 종목에 대하여 많이 묻고 중요하게 생각을 하지만,

현재 유명한 종목들의 10년 전 가격들을 보세요.(가깝게는 2년 전 코로나 발생이후..)

 

적게는 몇 배(수백%)에서 많게는 수십배(수천%) 상승한 종목이 수두룩합니다.

특히 10여 년에 한 번씩 찿아오는 급락장 이후의 가격에 비하면 거의 모든 종목이 그러합니다.

그리고 그것은 수십 년 째 똑같은 반복을 하고 있습니다.

그런데도 개미투자자들은 그리하지 못합니다.

그 이유가 뭘까요?

그 이유는 바로 주식을 도박으로 하기 때문입니다.

여러분 주위에서 도박으로 폐가 망신했다는 소리는 들어 봤어도, 도박으로 부자 됐다는 사람 본 적이 있습니까?

 

인간사회에서 부 즉 돈으로 돈을 벌려면 두가지 방법이 있습니다.

그것은 바로 생산과 도박(투자)에 있습니다.

생산과 도박의 차이는 생산은 버는 사람만 있고, 도박은 반드시 돈을 잃는 사람이 있어야 한다는 겁니다.

그리고 도박은 그 규칙이 매우 간단하고 쉽지만, 인간의 욕심이라는 심리적인 부분이 거의 다를 차지하기 때문에 그로 인한 피해는 매우 큽니다.

그리고 그 피해의 크기는 그 사람의 욕심의 크기만 합니다.

 

주식을 한 두 번 경험해 본 사랍들이라면 이런 말을 많이 들어봤을 겁니다.

내가 사면 그 주식값이 떨어지고, 내가 팔고 나면 그 주식이 오른다라고요.

왜 그럴까요?

일단 정말로 그러하다면 그 사람은 주식으로 돈을 억수로 많이 벌 수 있습니다.

어떻게? 그것이야 말로 간단하잖아요?

사고 싶을 때 반대로 안 사고, 팔고 싶을 때 반대로 안 팔면 되잖아요?

 

그러나 그것은 심리적으로는, 가위바위보에서 상대가 무엇을 낼 것이다라고 말하고,

가위바위보를 하는 것과 마찬가지입니다.

만약에 가위바위보를 할 때에, 상대가 이리 말합니다.

이번에 나는 가위를 낼 것이다라고 말합니다.

그렇다면 그 말을 들은 사람은 무엇을 내야 이길까요?

위의 주식 심리는 이때의 심리와 같다는 겁니다.

 

일단 본론의 주식프로그램으로 돌아가서, 종목검색이 아닌 매매프로그램에 대하여 자세히 설명드리겠습니다.

주식을 하는 사람들이라면 모두 아는 데이트레이딩이라는 말을 들어봤을 겁니다.

그리고 단타, 초단타 스켈핑 등의 용어를 한두번 쯤 들어봤을 겁니다.

컴퓨터 매매프로그램은 이런 데이트레이딩에 많은 효과를 기대합니다.

실제로 급등하락 종목은 그 매매에서 사라지는 수익률이 거의 다입니다.

 

. 어떤 종목을 주시하다가 상승의 급등 초기에 사고자 마음을 먹으면,

절대로 현재가의 아래에 받쳐놓고서는 그 종목을 살 수가 없습니다.

그렇다보면 거의 시장가로 높은 가격에서 매수를 하여야 하며, 팔 때 역시 마찬가지입니다.

 

그렇다보면 살 때 0.5~1% 팔 때 0.5~1% 그리고 세금 및 매매 수수료 0.3% 등을 합치면 최소 1.5~2% 이상의 손해(1억 당 200만원 정도)를 안고 매매를 하여야 합니다.

그렇기에 급등락종목의 매매에는 컴퓨터프로그램 매매는 필요가 아닌 필수입니다.

 

그리고 특히 그런 급등락 속에서 종목과 그 매매 시점을 찿는 것은 사람의 판단이나 눈으로는 불가능하기 때문에 데이트레이딩에는 컴퓨터프로그램은 필수입니다.

 

데이트레이딩에서 종목 선택은 기업 실적이나 시장 상황과 종목 뉴스 등은 일체 고려의 대상이 아닙니다.

오로지 현재의 가격의 상승률이나 거래량(순매수 순매도)의 변화 등으로 판단을 합니다.

 

제가 프로그램 초기에는 ()으로 직관적인 판단의 통계를 냈었지만, 1분에 10% 가까이 상승과 하락을 보일 수 있는 급등락 종목은 ()도 늦습니다.

 

그래서, 초기 알파고가 기존 기보로 학습을 했듯이, 저는 몇 년간 (Tick)데이타를 매일 수집하였고, 그것을 바탕으로 직관적인 학습과 통계에 쓰이는 그래프만 수백개나 됩니다.

 

주식 초보분들이 알아야 할 것이 있습니다.

 

여러분들이 아는 이동평균선은 결과론의 후행적인 그래프입니다.

이동평균선의 기간이 너무 짧으면 등락이 너무 심해서 인간의 직관에 심대한 방해를 받으며, 이평선의 기간이 너무 길면 그래프는 완만한 곡선을 이루어서 보기에는 편하고 쉬우나 그만큼 후행적인 지표가 됩니다. 다른 말로 결과론만 보여준다는 것입니다.

 

그래서 적절히 단기와 장기의 데이터를 조합하며 그 가중치를 주어서 그 단점들을 보완하여야 합니다.

제가 모은 수년 간의 틱데이타들은 나의 재산과도 같습니다.

왜냐하면 틱데이타는 분량이 너무 많아서 증권사에서도 장기 데이터의 보관에 문제가 있어서 당일 또는 전일 까지만 제공해 주기 때문에 매일 수집하지 않으면 안 됩니다.

 

그래서 주식장이 끝나면 몇 시간에 걸쳐서 그날 급등락 종목의 틱 데이터부터 수집합니다.

많은 것은 종목당 하루에 5십만 틱까지도 나옵니다.

 

지금부터 제가 위에서 언급한 내가 사면 그 주식값이 떨어지고, 내가 팔고 나면 그 주식이 오른다라고요. 왜 그럴까요? 했던 것에 대하여 말하겠습니다.

 

모든 것의 진리는 하나로 통하다는 말이 있습니다.

급등락 수천 종목을 수년간 분석을 해보면, 처절한 개미들의 비명과 환호를 볼 수 있습니다.

급등락 종목은 소위 세력이라고 불리는 주식 도박꾼들에 의하여 이루어집니다.

급등락 종목을 보면, 1분 안에 10%이상 올리는 종목이 있는 가하면, 10% 하락하는 종목도 있습니다.

그러나 많은 종목이 많은 부분에서, 그 종목의 가격을 올리더라도 잠시라도 떨어뜨렸다가 올리고, 잠시 올렸다가 떨어뜨립니다.

그런데 그것의 구분이 안 되기 때문에 어려움이 많습니다.

그런데 다른 것으로, 몇 분 간에 걸처서 10%를 올리고 떨어 뜨릴 때도 시간이 문제일 뿐 개미들을 잡아먹기 위한 세력들의 매매는 개미들의 피를 말립니다.

 

쭉 계속 꾸준히 떨어뜨립니다. 이 정도 쯤이면 되었겠지 싶은데 또 계속 떨어뜨립니다.

왜냐하면 중간에 작은 이익만 먹고 떨어지려는 개미들을 떨어내기 위함입니다.

이들을 떨어내지 못하면 무거워서 올라갈 수가 없기 때문입니다.

그리고 충분히 초보개미들이 떨어져 나갔다 싶을 때 매수를 시작해서 가격을 올립니다.

그것도 바로 전에 주식을 매도한 개미들이 후회를 할 틈도 안 주고 꾸준히 올립니다.

그래서 기어이 상한가를 만듭니다.

반대로 단기간(1분 안)에 급등을 시키는 이유는 이런 초보 개미들이 못 따라오도록 급히 올려버리는 겁니다.

 

이 모든 것에 대한 후회는 개미들의 머리에 그대로 남아있습니다.

그렇다 보면 다음에는 미친 듯이 개미들이 따라오기 때문입니다.

 

아마 요즘 주식 문자나 카톡을 많이 받아 보실 겁니다.

이들은 자기들 힘으로는 못 올리니 개미들을 모아서 세력화시키기 위함입니다.

제가 볼 때 개미들에게 그닥 나쁠 것도 없어 보이지만,

이들은 미리 해당 종목을 다량 매수 해 놓은 상태이고, 때가 되면 대량 매도로 이어질 겁니다.

그 세력들의 매도 이전에 내가 먼저 매도를 하면 수익이 나는 것이요,

그렇지 못하면 팔 기회를 놓친 체 수익의 모든 것을 토해내야 할 겁니다.

 

저는 원수의 자식에게나 갈르쳐준다는 선물 옵션은 해본 적이 없으며,

로또가 나온 이후로 한 번도 로또를 사본 적이 없으며, 도박은 전혀 하지 않으며,

이런 주식세력 모집에 한번도 동참한 적이 없습니다. 오로지 컴퓨터프로그램만 했습니다.

 

그런데 이 모든 것들이 데이트레이딩이 아닌 일반 장기 트레이딩에서도 적용이 된다는 겁니다.

다만 기간이 다를 뿐 단타의 세력들 대신에 외국인들이나 기관들이 그 역할을 합니다.

이들 역시 해당 주식을 살 때는 오르기를 바라고 살 겁니다.

그런데 주식이 올라갈 대 제일 걸림돌이 초보 개미들의 매도세력들입니다.

 

그런데 이 모든 것에 규칙이 있는 듯하면서도 구별을 하기가 쉽지가 않다는 겁니다.

지금까지의 통계를 바탕으로한 저의 프로그램 매매에서는 5천만원 기준으로 월에 5%~10% 정도 가능합니다.

그러나 실제 종목당 평균 수익률은 1%를 넘기지 못합니다.

다만 하루에 5천만원이 10여 차례 반복 투자가 되기 때문에 실제로는 하루에 3~5억원 정도의 매매를 한 효과 때문입니다.

 

제가 이 프로그램을 시작한 이유는 AI바둑과 매우 흡사합니다.

즉 내 개인의 판단으로 매매을 하는 것이 아니고, 오로지 실시간 데이터를 보고 그에 적용된 확률에 따라서 컴퓨터 자기 혼자 사고 파는 겁니다.

여기에 제 개인의 욕심이나 갈등은 들어갈 수 없습니다.

아침에 구동 시켜놓고, 주식장이 끝나면 해당 계좌에는 어떤 주식도 없고 돈만 남아있게 됩니다.

그리고 다음 날 아침에 또 다시 자동 매매를 시작합니다.

만약에 10%이상 올라서 VI발동에 걸리면 무조건 매도하여 수익을 챙깁니다.

상한가를 맞는 종목도 29%가 넘으면 무조건 매도합니다.

 

그런데 제가 아래에 성질(性質)과 현상(現象) 이라는 글에서 딥러닝을 언급했습니다.

제가 여지껏 모은 데이터와 그래프의 함수 데이터들을 딥러닝으로 돌리면 상당한 효과가 있을 것으로 보여서 지금 이 나이에 딥러닝공부를 시작했습니다.

얼마의 시간이 걸릴지 모르겠지만, 저는 제 뜻을 꼭 이룰 겁니다. 내 자식들을 위하여..^^.

 

지금 여기까지 이 글을 읽으신 분들이 잘 못 오해를 하셔서,

제가 주식전문가처럼 여겨질지도 모르겠지만, 저 역시 어리석고 무식한 개미일 뿐이니, 현재의 시장 상황이나 종목 등에 대한 질문의 글은 사절합니다.

 

다만 독자들 중에서 주식 컴퓨터프로그램을 하시는 분이 계셔서 주식 프로그램에 관한 질문을 하거나 도움을 구하신다면 기꺼이 설명이나 도움을 드릴 수 있습니다.^^.

 

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짜베 |  2022-05-25 오전 11:20:36  [동감0]  이 의견에 한마디
저는 일주일에 한 번 꼭 5천원짜리 자동 로또를 산답니다.ㅎㅎ.  
엽부 하하하.. 짜베님은 참 사람냄새가 나는 삶을 사시는 것 같아서 항상 보기가 좋습니다.^^.
어쨌든 무엇보다 건강이 최고이니, 가족 모두 건강하시기를 바라겠습니다.^^.
자포카 |  2022-06-03 오후 5:59:50  [동감0]  이 의견에 한마디
좋은 글이네요 경험칙상 상당히 신뢰가 되는 글입니다.
좋은 프로그램 개발되면 덕 좀 봅시다 ㅎㅎ  
엽부 자포카님. 오랜만이네요.
덕 좀보자 이런 말 하지 마세요.^^.
안 그래도 영포인트 호로 개잡넘이 이 글을 자게판으로 끌고 나가서,
내가 사기를 치려고 밑밥을 깐다는 둥의 개소리로 나를 망신주려고 했습니다.
좋은 일 있으면 전국에 좋은 분들 찿아가서 술한잔씩 사려고 합니다.
언제가 될지 모르겠지만, 그때 꼭 자포카님도 뵈러 갈께요.^^.
오랜만인데 정말 반갑습니다.
가족 모두 평안하시고, 건강하시기 바랍니다.^^.












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